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2020年期货从业投资分析考试预习试题及答案三

日期: 2019-11-28 17:10:03 作者: 王烨华

小编为考生发布“2020年期货从业投资分析考试预习试题及答案”的试题资料,为考生发布期货从业考试的相关模拟试题,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。

1.大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8,这意味着()。

A. 大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X

B. 大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X

C. 大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X

D. 大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X

参考答案:A

2.2011年5月4日,美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值()。

A. 与1973年3月相比,升值了27%

B. 与1985年11月相比,贬值了27%

C. 与1985年11月相比,升值了27%

D. 与1973年3月相比,贬值了27%

参考答案:D

3.当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。

A. (30-5E-0.03)E0.06

B. (30+5E-0.03)E0.06

C. 30E0.06+5E-0.03

D. 30E0.06-5E-0.03

参考答案:A

4利用MACD进行价格分析时,正确的认识是()。

A. 出现一次底背离即可以确认价格反转走势

B. 反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势

C. 二次移动平均可消除价格变动的偶然因素

D. 底背离研判的准确性一般要高于顶背离

参考答案:C

5当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为()。

A. [3293,3333]

B. [3333,3373]

C. [3412,3452]

D. [3313,3353]

参考答案:D

6预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者适合采用的期权交易策略是()。

A. 买入跨式(STRADDLE)期权

B. 卖出跨式(STRADDLE)期权

C. 买入垂直价差(VERTICAL SPREAD)期权

D. 卖出垂直价差(VERTICAL SPREAD)期权

参考答案:A

7衍生品市场的投机交易方式日益多元化,包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化交易等。其中的波动率交易()。

A. 最常使用的工具是期权

B. 通常只能做空波动率

C. 通常只能做多波动率

D. 属于期货价差套利策略

参考答案:A

8.5月,沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜,同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于()做出的决策。

A. 计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大

B. 计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小

C. 计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小

D. 计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大

参考答案:C

9根据相对购买力平价理论,一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑,同期在美国由7美元涨到9美元,则英镑兑美元的汇率由1.4 : 1变为()。

A. 1.5 : 1

B. 1.8 : 1

C. 1.2 : 1

D. 1.3 : 1

参考答案:A

10在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中,判定系数R2=0.962,F统计量为256.39,给定显著性水平(α=0.05)对应的临界值Fα=3.56。这表明该回归方程()。

A. 拟合效果很好

B. 预测效果很好

C. 线性关系显著

D. 标准误差很小

参考答案:AC


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