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2019年期货从业考试《期货投资分析》多选题特训(一)

日期: 2019-08-15 17:01:44 作者: 王烨华

1、利率类结构化产品中的内嵌利率远期结构包括( )。

A.正向/逆向浮动利率票据

B.利率封顶浮动利率票据

C.区间浮动利率票据

D.超级浮动利率票据

2、创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有( )。

A.金融机构内部运营能力

B.投资者的风险偏好

C.当时的市场行情

D.寻找合适的投资者

3、下列关于Gamma的说法错误的有( )。

A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C.平价期权的Gamma最小

D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

4、下列关于基差交易的说法正确的是( )。

A.基差交易在实际操作中有多种交易方式,比如可以使用非CTD券进行交易,同时也会有更少风险

B.投资者可以进行单边的基差交易,当基差较大时,买入国债期货替代手中的现货,基差收敛后平仓国债期货再买回现货,以达到增强收益的目的

C.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整,同样市值的不同债券卖空手数也不一样

D.国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动,也为国债基差交易带来更多变数

5、下列关于解除原有互换协议说法正确的是( )。

A. 解除原有互换协议时,由不希望提前结束的一方提供一定的补偿

B. 解除原有互换协议时,由希望提前结束的一方提供一定的补偿

C. 解除原有互换协议时,协议双方都不需提供补偿

D. 解除原有互换协议时,可以协议将未来的现金流贴现后进行结算支付,提前实现未来的损益


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